Quant Based Funds (QBF)

Управление инвестициями с помощью искуственного интеллекта.
«QBF» Quant Based Funds - то есть квантовые фонды. Профессор-математик Эдвард Торп придумал как использовать огромный накопленный опыт множества фондовых платформ, позволяющие предстказывать теории вероятности при вычислении прибыльных стратегий. Зачастую алгоритмические стратегии часто путают с количественными. Однако, как показывает статистика, алгоритмические стратегии после нескольких недель могут уйти в просадку доходности, в то же время на протяжении нескольких лет успешные трейдерские алгоритмы на квантах совершают немыслимые действия по доходности и радуют клиентов.

Что такое Quant Based Funds (QBF) и как он работает?

«QBF» Quant Based Funds - то есть квантовые фонды. В 2014 году издание Bloomberg написало, что по результатам аналитики Barclays около трети всех инвестиций было направлено на фонды хеджирований. На сегодня более половины квалифицированных инвесторов планируют увеличить процент квантовых фондов в своем портфеле. Если рассматривать ТОП самых богатых управляющих, то все они являются владельцами квантовых фондов.

Идеи для инвестирования (Акции и доходность, ежедневное обновление)

Для того, чтобы вы могли принять верное решение по сбору инвестиционного портфеля из свежих инвестиционных предложений, мы ежедневно обновляем самые перспективные в части потерциала роста предложения от мировых брендов, стремительно набирающих рост.
Бренд
Akamai
Дата обновления:
06.11.20
Тикер:
AKAM
Биржа:
NASDAQ
Текущая стоимость:
$101.63
Целевая стоимость:
$116
Потенциал роста:
14,1%
Рекомендация:
BUY
Бренд
Lumentum Holdings Inc.
Дата обновления:
22.10.20
Тикер:
LITE
Биржа:
NASDAQ
Текущая стоимость:
$85.29
Целевая стоимость:
$100
Потенциал роста:
17,2%
Рекомендация:
BUY
Бренд
Polymetal International PLC
Дата обновления:
30.09.20
Тикер:
POLY
Биржа:
MCX
Текущая стоимость:
1696 руб.
Целевая стоимость:
1900 руб.
Потенциал роста:
12,0%
Рекомендация:
BUY
Бренд
Clean Harbors Inc.
Дата обновления:
14.10.20
Тикер:
CLH
Биржа:
NYSE
Текущая стоимость:
$59.12
Целевая стоимость:
$68
Потенциал роста:
15,0%
Рекомендация:
BUY
Бренд
AeroVironment Inc.
Дата обновления:
08.10.20
Тикер:
AVAV
Биржа:
NASDAQ
Текущая стоимость:
$69.5
Целевая стоимость:
$80
Потенциал роста:
15,1%
Рекомендация:
BUY
Бренд
Robert Half International Inc.
Дата обновления:
10.09.20
Тикер:
RHI
Биржа:
NYSE
Текущая стоимость:
$50.98
Целевая стоимость:
$57.5
Потенциал роста:
12,8%
Рекомендация:
BUY
Бренд
Axon Enterprise Inc.
Дата обновления:
11.09.20
Тикер:
AAXN
Биржа:
NASDAQ
Текущая стоимость:
$83.91
Целевая стоимость:
$94
Потенциал роста:
12%
Рекомендация:
BUY
Бренд
McKesson Corporation
Дата обновления:
27.08.20
Тикер:
MCK
Биржа:
NYSE
Текущая стоимость:
$152.08
Целевая стоимость:
$173
Потенциал роста:
13,8%
Рекомендация:
BUY
Бренд
Celanese Corporation
Дата обновления:
26.08.20
Тикер:
CE
Биржа:
NYSE
Текущая стоимость:
$102.79
Целевая стоимость:
$115.5
Потенциал роста:
12,4%
Рекомендация:
BUY
Бренд
GoDaddy Inc.
Дата обновления:
13.08.20
Тикер:
GDDY
Биржа:
NYSE
Текущая стоимость:
$80.38
Целевая стоимость:
$90
Потенциал роста:
12,0%
Рекомендация:
BUY

Примеры неквантовых стратегий доверительного управления активами на рынке РФ

Даже к 2021 году основной инвестиционный портфель будет состоять из не менее чем 50% неквантовых активов. Лучшие финансовые аналитики - профессионалы своего дела отбирают и поддерживают портфели клиентов. В случае со стратегиями без использования квантов, можно быть уверенными, что в условиях волатильного рынка российской экономики - ваш портфель преимущественно будет всегда в положительном отрыве.

Глобальные рынки

Продукт «Глобальные рынки» позволяет клиентам приумножать личный капитал за счёт инвестиций в крупнейшие мировые компании, оставаясь при этом в российской юрисдикции. Капиталовложения в рамках инвестиционного предложения осуществляются через ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Преимущество стратегии заключается в том, что ставка в её рамках делается на наиболее перспективные ценные бумаги мировых корпораций, отобранные с помощью математической модели скоринга. Продукт предназначен для владельцев капитала с активным риск-профилем. Целевая доходность «Глобальных рынков» равняется 10–15% в год. Устойчивости портфеля позволяет достичь его диверсификация по видам активов: в его состав наряду с акциями включены облигации и денежные средства. Начисление прибыли в долларах создаёт дополнительный доход в периоды ослабления отечественной валюты. Инвестиционный горизонт «Глобальных рынков» равен одному году.
Раскрыть >>

Дивидендная стратегия

Инвестиционная идея стратегии «Дивидендная» состоит в получении стабильного рентного дохода от роста стоимости акций и высоких дивидендных выплат по ценным бумагам. Продукт предназначен для клиентов с умеренным риск-профилем, заинтересованных в более высокой доходности, нежели ставки банковских вкладов или купонный доход государственных и корпоративных облигаций. Целевая доходность стратегии «Дивидендная» составляет от 13 до 17% в год. Инвестиционный горизонт продукта равен 1 году. Дополнительная актуальность инвестиционного предложения состоит в широкой диверсификации вложений, которая позволяет снизить уровень риска продукта. Благодаря профессиональному отбору ценных бумаг, лежащих в основе «Дивидендной», её доходность при росте рынка значительно обгоняет индекс «Московской биржи», а при негативной рыночной конъюнктуре демонстрирует меньшую коррекцию, чем основной показатель развития отечественной инвестиционной индустрии.
Раскрыть >>

До востребования

Стратегия «До востребования» разработана экспертами QBF для клиентов, заинтересованных в более эффективной альтернативе банковского вклада с аналогичным названием. Продукт основан на сделках РЕПО с Центральным контрагентом, функции которого возложены на Национальный Клиринговый Центр – небанковскую кредитную организацию, входящую в состав группы «Московская биржа». Продукт «До востребования» разработан для обеспечения ежедневной доходности, а его целевая эффективность равна 7–8% годовых, что существенно превосходит ставку любых банковских вкладов. Стратегия подходит для клиентов с консервативным риск-профилем: высокий уровень защиты капитала в её рамках обеспечен работой с центральным контрагентом в режиме сделок РЕПО, функции которого возложены на крупные отечественные структуры, устойчивость которых не вызывает сомнений.
Раскрыть >>

Золотое сечение

Инвестиционная стратегия «Золотое сечение» позволяет получить прибыль от работы с акциями ведущих отечественных компаний. Ставка в рамках продукта делается на ценные бумаги, которые характеризуются стабильными дивидендными выплатами и имеют высокий потенциал роста стоимости. Инвестиционное предложение подойдёт для клиентов с умеренным риск-профилем. Защита капитала в рамках «Золотого сечения» обеспечена обращением к голубым фишкам корпоративного сектора, инвестиции в которые сегодня являются наиболее надёжными и прибыльными на отечественном рынке. Целевая доходность стратегии составляет 15–20% при инвестиционном горизонте в один год. Увеличение срока инвестирования до трёх лет позволяет свести к минимуму негативное влияние краткосрочных колебаний рынка ценных бумаг.
Раскрыть >>

Движение вверх

Инвесторам с активным риск-профилем, заинтересованным в повышенной доходности, подойдёт стратегия «Движение вверх». Её инвестиционная актуальность состоит в капиталовложениях в акции отечественных корпораций с высокой дивидендной доходностью. Речь идёт о ценных бумагах, которые отличаются дополнительным потенциалом роста. Преимущество данного инвестиционного предложения состоит в возможности эффективно использовать рыночные колебания: при неблагоприятной экономической ситуации устойчивость портфеля к внешним рискам повышается благодаря тому, что в портфеле увеличивается доля ОФЗ и корпоративных облигаций. Целевая доходность «Движения вверх» оценена в 20–25%, а инвестиционный горизонт равняется одному году. Срок инвестирования не ограничен. Порог входа составляет 500 тысяч рублей.
Раскрыть >>

Мой сейф

«Мой сейф» – сбалансированная стратегия для владельцев капитала, заинтересованных в защите сбережений от инфляции. Данный продукт основан на операциях с наиболее надёжными облигациями отечественных компаний – сейчас они отличаются бόльшим уровнем защиты, чем банки из топа-50. Доходность «Моего сейфа» связана с фиксированным купонным доходом ценных бумаг. На сегодняшний день она составляет 9–10% годовых. Инвестиционный горизонт «Моего сейфа» равен 1 году, однако вложения на более длительный период – до 5 лет – обеспечат более высокую устойчивость портфеля, поскольку облигации в этом случае можно будет держать вплоть до их погашения эмитентами. Это позволит избавить продукт от влияния краткосрочных колебаний стоимости ценных бумаг на фоне возможной негативной рыночной конъюнктуры.
Раскрыть >>

Гарантия государства

Стратегия доверительного управления «Гарантия государства» разработана для консервативных инвесторов – владельцев капитала, которые на первое место ставят надёжность вложений. Продукт основан на операциях с облигациями федерального займа, то есть ценными бумагами, эмитентом которых является Министерство финансов. За счёт этого гарантом исполнения обязательств по стратегии фактически является государство. Дополнительная актуальность работы с ОФЗ обусловлена налоговыми льготами: купонный доход по гособлигациям не облагается НДФЛ. Целевая доходность «Гарантии государства» составляет 8–9% годовых, то есть почти вдвое превышает эффективность современных банковских вкладов. Инвестиционный горизонт данной стратегии равен одному году, однако более предпочтительными являются вложения на срок от трёх лет. Увеличение периода инвестирования позволяет повысить устойчивость портфеля на фоне кратковременных ухудшений рыночной конъюнктуры.
Раскрыть >>

Еврооблигации

Стратегия «Еврооблигации» предполагает получение инвестиционного дохода за счёт операций с облигациями отечественных компаний, размещаемыми на зарубежных фондовых рынках. Речь идёт об инструментах, торгуемых на Московской бирже. Достоинство бондов заключается в том, что их ликвидность выше ликвидности обычных облигаций. Инвестиционный продукт QBF «Еврооблигации» предполагает работу с бумагами наиболее устойчивых и надёжных компаний. Преимущество стратегии состоит в том, что она ориентирована на получение дохода в долларах, сумма которого гораздо выше ставки валютного депозита. Целевая доходность «Еврооблигаций» составляет 4–6% при инвестиционном горизонте 1 год. Надёжность капиталовложений обусловлена стабильностью купонного дохода, а также нивелированием рисков, связанных с колебанием курса отечественной валюты.
Раскрыть >>

Новая высота

Стратегия «Новая высота» разработана для извлечения дохода как на положительной, так и на отрицательной динамике российского фондового рынка. Чтобы получить подобный эффект, используется фьючерс на индекс Московской биржи. Преимущество портфеля состоит в его максимальной диверсификации: стратегия предполагает работу с акциями наиболее перспективных компаний, сосредоточенных в наиболее стремительно развивающихся отраслях российской экономики. Поскольку в рамках «Новой высоты» ставка делается на высокую надёжность эмитентов, уровень защиты капиталовложений сопоставим с уровнем защиты валютных вкладов. При этом доходность «Новой высоты» существенно превышает ставку банковских депозитов. При инвестиционном горизонте от 12 месяцев целевая доходность оценивается на уровне 25–30% годовых. Таким образом, «Новая высота» – это шанс получить прибыль на динамике российского фондового рынка вне зависимости от её направленности.
Раскрыть >>

Калькулятор доходности неквантовых стратегий

Вы можете рассчитать стоимость владения и планирую, но не гарантированную доходность при помощи нашего калькулятора. Выбрав понравившуюся стратегию, воспользуйтесь функционалом

Сумма:

|
400тыс.
|
 
|
 
|
 
|
 
|
20млн.

Срок:

Доход:

5 300 000 руб.
Ваши
вложения
5 300 000 руб.
рост
инвестиций
5 300 000 руб.
общий
доход

Получите налоговый вычет по ИИС + 13%
Расчет осуществлен «При достижении целевой доходности»

Стратегия:

«Золотое сечение» изменить

15-20% годовых

Если у вас есть вопросы по управлению активами, или по созданию и ведению инвестиционного портфеля, вы можете обратиться к профессиональному финансовому советнику одной из лицензированных компаний в РФ.
Проконсультироваться

Вопрос-ответ о квантах, торговых роботах и ИИ

Капитал - не единственное, что вам нужно для успеха в торговле акциями. Вам также нужна прибыльная стратегия, крепкие нервы и много времени. То есть, по крайней мере, до тех пор, пока вы не купите или не создадите бизнес-робота, который позаботится о вашем капитале. Торговые роботы отслеживают ваши транзакции, и, если на рынке появляется подходящая возможность, они сами начинают транзакцию. Но создание прибыльного робота - это наука, и некоторые бизнес-роботы приносят больше вреда, чем пользы. Так что насчет бизнес-роботов?

Торговый робот с алгоритмом QBF (Quant Based Funds) - это компьютерная программа, которая торгует независимо по заданным критериям. На основе своего алгоритма программа открывает и закрывает транзакции, а программисты пытаются сделать бизнес-программу прибыльной. Роботы обычно используются как в торговле деривативами (форекс , CFD или опционы), так и на реальных биржах. Торговые роботы называются AOS (автоматизированные торговые системы) или EA (советники). Вы также можете встретить форекс-робота или торговую программу. Если у вас есть долгосрочная прибыльная стратегия, и вы можете определить ее с помощью формул и технических индикаторов, то вы также можете создать прибыльного робота. Однако если вы будете принимать решения, основываясь на новостях с рынка, автоматизация, вероятно, будет нереальной.

Может ли бизнес-робот зарабатывать деньги?

Да, робот форекс может быть действительно прибыльным! Это, в конце концов, его цель. Но создать прибыльного робота непросто, поэтому, если кто-то преуспеет, он, безусловно, не опубликует его в первой интернет-дискуссии. Если кто-то строит алгоритм получения прибыли, у него есть практически два варианта. Он либо использует робота для оценки своих собственных инвестиций, либо может продать его. Даже с лучшим роботом форекс, вы не уверены, что это будет выгодно даже через месяц. Создатели торговых программ знают это очень хорошо, и поэтому некоторые из них продают торговых роботов другим трейдерам, а не рискуют своим капиталом. Торговля на бирже означает риск. Даже разработчики часто не доверяют своим продуктам на 100% и поэтому не используют их, а скорее продают их. Поэтому покупка AOS через Интернет - одна большая лотерея. Алгоритмы коммерческих роботов часто непрозрачны, поэтому покупка AOS подобна покупке кота в мешке. Практически ничто не покажет пользователю цену или количество. Единственная разница между дорогим и дешевым роботом может заключаться в качественном маркетинге. И использовать робота, который имеет тысячи пользователей? Что ж, статистика брокеров показывает, что большинство трейдеров теряют торговлю CFD. Чтобы заработать деньги, вы должны думать иначе, чем большинство. Быть мейнстримом вредно для торговли, как и автоматизированные торговые системы.

Как и где создать деловую программу

Многие торговые роботы работают на популярной платформе MetaTrader 4 (или более новой MT5), которая имеет свой собственный язык программирования MQL (MetaQuotes Language). MQL похож на C ++ и позволяет создавать сложные системы и простые алгоритмы. Частью платформы MetaTrader является так называемый MetaEditor, в котором AOS может быть спроектирован и протестирован. Вы запускаете MetaEditor через вкладку « Инструменты » или с помощью соответствующего значка в MT4. Альтернативой являются графические компоновщики советников, в которых бизнес-программы создаются путем подключения логических операторов, команд и инструкций. Поэтому программист создает логическую карту, которую некоторые программы могут конвертировать в язык MQL. В прошлом такую программу предлагал, например, брокер XTB или IQ Option, однако из-за доминирования MQL графические компоновщики сегодня являются редкостью.

Преимущества AOS и бизнес-роботов

Бизнес-роботы имеют два основных преимущества. Вероятно, каждый дневной трейдер признает, что торговля акциями немного похожа на наркотики. Наличие открытых торговых позиций часто означает постоянную проверку графиков и проведение часов перед экраном. Деловая программа следит за рынком для вас. Практически на каждой торговой платформе вы найдете функцию автоматического завершения транзакции при превышении установленного убытка (стоп-лосс) или прибыли (тейк-профит), что аналогично примитивному торговому роботу. Сложный торговый робот постоянно анализирует рынок и открывает и закрывает торговые позиции в соответствии с установленными правилами. Таким образом, трейдер экономит много времени, которое он может использовать, например, для оптимизации торгового алгоритма. Второе главное преимущество в том, что в программе нет эмоций. Именно психология играет очень важную роль в трейдинге и в большинстве случаев оказывает довольно негативное влияние. Если трейдер заключает несколько прибыльных сделок, он начинает рисковать. И если, с другой стороны, он провалит несколько транзакций, он станет слишком осторожным. В обоих случаях трейдер начинает принимать решения, которые не соответствуют его стратегии (из-за страха или эйфории). Торговый робот не знает эмоций и будет постоянно торговать по заданному алгоритму.

Недостатки АОС

Вероятно, основным недостатком AOS является отсутствие фундаментального анализа. Программа основана только на техническом анализе и не может принимать во внимание экономические и годовые отчеты, меры регулирования и т. Д. Однако эти факторы существенно влияют на весь рынок. Есть и еще один недостаток - торговые роботы и автоматизированные торговые системы всегда и при любых обстоятельствах будут следовать установленным правилам. При нестандартной ситуации на рынке программа не будет корректироваться. Он не может импровизировать и не может полагаться на свой инстинкт. Вы также должны признать, что нет торгового робота со 100% успехом. Даже тщательная проверка исторических данных не является гарантией успеха, потому что рынок постоянно развивается и его поведение меняется. Стратегия, которая была прибыльной в прошлом году, может сгореть в этом году. К счастью, изменения обычно происходят постепенно, поэтому любой, кто анализирует результаты торгового робота ретроспективно, может вовремя обнаружить отклоняющийся алгоритм. Коммерческие роботы требуют обслуживания или обновления со стороны оператора. Также важно обеспечить бесперебойную работу. Что хорошего в прибыльном бизнес-роботе, если у вас проблемы с интернетом или перебои в подаче электроэнергии? Относительно простым решением являются (обычно платные) серверы VPS, которые позволяют запускать AOS даже при выключенном компьютере. VPS работает как виртуальная машина для аренды, на которой вы можете запустить любое приложение.

Как проверить робота Quant Based Funds?

Запуск торгового робота на реальном счете без предварительного тестирования похож на игру в рулетку в казино. Прежде чем доверить свои деньги искусственному интеллекту, вы должны тщательно проверить его возможности. Есть два способа протестировать бизнес-робота без риска. Первый вариант - запустить робота на тестовом демо-счете и позволить ему торговать. Демо-счет работает так же, как реальный, но капитал и транзакции являются только фиктивными. Таким образом, вы не можете зарабатывать деньги, но вы не можете потерять деньги. Если ваш торговый робот не может заработать деньги на демо-счете в долгосрочной перспективе, он не будет прибыльным даже при торговле на реальные деньги. Недостатком является то, что тестирование робота на демо-счете занимает много времени. Другой вариант - проверка исторических данных (так называемое тестирование на истории). Этот вариант значительно быстрее и занимает всего несколько минут. Суть в том, чтобы протестировать алгоритм робота на данных из прошлого и выяснить, каких результатов программа добьется за данный период. Статистически значимый тест должен содержать около 200 сделок или охватывать период в 2 года. Чтобы протестировать торгового робота, вам понадобится демо-счет с поддержкой AOS и доступом к историческим данным, что, к счастью, больше не является проблемой сегодня (например, платформа MetaTrader 4, которая включает, среди прочего, тестер стратегий).

ОПТИМИЗАЦИЯ РОБОТОВ

Тестирование на истории имеет еще одно большое преимущество. Изменяя параметры, вы можете модифицировать алгоритм и постоянно проверять его. Этот процесс, в котором отслеживается успех стратегии в зависимости от изменения входных параметров, называется оптимизацией. Кстати, оценивая успех стратегии, не просто сосредоточьтесь на максимизации прибыли. Прежде всего, фактор риска стратегии (так называемый фактор риска) должен быть минимизирован, что определяется, например, максимальной просадкой.

Остерегайтесь мошеннических AOS

Некоторые сайты предлагают инвесторам торговые программы для регистрации или по символической цене. В Интернете вы также часто найдете привлекательный текст о высокой прибыльности и стабильности программы. Вам лучше избегать этих проектов, будь то QBF или CFD или роботы с бинарными опционами. Некоторые мошеннические проекты можно легко идентифицировать, но это не всегда так четко.

AOS: Советы в заключение

Остерегайтесь платных и бесплатных AOS, которые обещают высокую оценку и низкий риск! Прежде чем запускать собственного или приобретенного робота, проверьте его успешность. Если торговый робот выходит из строя на демо-счете, он не относится к реальному счету. Даже прибыльный AOS должен быть проверен и, при необходимости, обновлен. Не используйте AOS в период объявления важных экономических новостей.

Рост индустрии квантовых фондов

Почти полмиллиарда стал составлять общий капитал инвестированных средств с помощью квантовых фондов и сумма постоянно увеличивается.

Участники Российского рынка

Основные участники инвестиционного рынка представлены в рейтинге Инвестиционных компаний России. Воспользовавшись поиском первый результат. На российском рынке квантовые инвестиции (QBF или Quant Based Funds) представлены достаточно скудно, однако перспективы достаточно высокие.